Der Antwort kann ich entnehmen, dass du dies machen möchtest um einen VPN zu nutzen. Wie wäre es wenn du auf dem Router direkt ein VPN installierst. Das was du hier versuchen willst ist, den Datenverkehr über das MacBook zu leiten und das wird nicht so funktionieren wie du es dir vorstellst.
Aber vielleicht hilft dir dieser Artikel von Apple weiter bei deinem Problem
https://support.apple.com/de-de/guide/mac-help/mchlp1540/mac